Correlação entre ouro e forex

A correlação entre forex, petróleo e ouro.

Para antecipar as flutuações dos preços dos mercados cambiais, os traders de câmbio profissionais analisam o que está acontecendo além do mundo das moedas. As taxas de câmbio são influenciadas por muitos fatores - oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, etc. Algumas moedas estão altamente correlacionadas com os preços das commodities, já que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionados à indústria doméstica do país.

As três principais moedas que estão correlacionadas com as commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. O franco suíço e o iene japonês também estão correlacionados com os preços das commodities, mas o vínculo não é tão forte. Investidores Forex podem, portanto, analisar essas correlações para entender e antecipar movimentos do mercado de câmbio.

Neste artigo, vamos examinar as moedas que estão correlacionadas com petróleo e ouro, a fim de mostrar a você como usar essas informações em sua negociação.

A correlação entre o petróleo e o dólar canadense.

Nos últimos anos, o preço do barril de petróleo variou consideravelmente, passou de US $ 60 por barril em 2006 para um pico de US $ 147 em 2008, antes de cair abaixo de US $ 40 no primeiro trimestre de 2009; em abril de 2013, o preço estava de volta a US $ 88. Essa alta volatilidade também pode ser observada no preço do ouro, que subiu de US $ 692 a onça em outubro de 2008 para US $ 1.896 em setembro de 2011, mas caiu para US $ 1.400 em abril de 2013.

Até o momento, muitos países estão passando por uma recessão e a evolução dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma recessão profunda e uma recuperação rápida. As taxas de câmbio são influenciadas pelos preços das commodities, portanto, os comerciantes forex devem monitorar seus preços, a fim de tomar decisões de negociação forex mais informadas.

O petróleo é uma commodity em todo o mundo - pelo menos por enquanto - já que a maioria dos países desenvolvidos não pode sobreviver sem petróleo. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi 70% menor que seu pico de US $ 147 em julho de 2008. A queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, mas para os consumidores de petróleo representa maior poder aquisitivo.

Há uma série de razões que explicam a queda dos preços do petróleo, o aumento do dólar (o petróleo é cotado em dólares) e o declínio da demanda global. O Canadá é um grande exportador de petróleo, portanto, é severamente afetado pelos preços mais baixos do petróleo, enquanto o Japão, que é um grande importador de petróleo, tende a se beneficiar desse tipo de situação.

Entre os anos de 2006-2009, a correlação entre o dólar canadense e o preço do petróleo ficou em torno de 80%. Em uma base diária, a correlação nem sempre é tão rígida, mas aumenta a longo prazo, porque o dólar canadense tem bons motivos para ser sensível aos preços do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo, e sua produção de petróleo está aumentando constantemente. Em 2000, as importações de petróleo do Canadá para os EUA excederam as da Arábia Saudita. As últimas estimativas de reserva de petróleo por país classificam o Canadá em segundo lugar apenas para a Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os Estados Unidos e o Canadá, além da crescente instabilidade política no Oriente Médio e na América do Sul, fizeram do Canadá um dos melhores lugares dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas aos Estados Unidos, os vastos recursos petrolíferos do país estão agora começando a gerar muita atenção na China, especialmente desde a descoberta de novos campos de petróleo no Canadá.

O gráfico abaixo mostra claramente a relação positiva entre o petróleo e o dólar canadense. O preço do petróleo é, de fato, um indicador importante da ação do preço CAD / USD.

O par de moedas para negociação forex é o USD / CAD, a correlação é, portanto, invertida. É importante notar que, com base em sua relação histórica, quando o preço do petróleo sobe, o USD / CAD cai e vice-versa: quando o preço do petróleo cai, o USD / CAD aumenta.

A economia canadense é altamente dependente de suas exportações e 85% de suas exportações vão para os Estados Unidos. Por essa razão, o USD / CAD pode ser bastante afetado pela forma como os consumidores americanos reagem às mudanças nos preços do petróleo.

Quando a demanda dos EUA aumenta, o preço do petróleo sobe e o preço do USD / CAD cai.

Quando a demanda dos EUA cai, o preço do petróleo diminui e o preço do USD / CAD aumenta.

Petróleo e a economia japonesa.

O Japão importa quase todo o seu petróleo (os Estados Unidos importam cerca de 50%) e é o terceiro maior importador de petróleo do mundo depois dos Estados Unidos e da China. O Japão é especialmente sensível às mudanças nos preços do petróleo devido à falta de recursos energéticos nacionais e à necessidade de importar grandes quantidades de petróleo, gás natural e outros recursos energéticos. Em 2008, a dependência do país em relação às importações de energia foi de 84%. O petróleo fornece 49% das necessidades energéticas do Japão, o carvão representa 20%, a energia nuclear 13%, o gás natural 14%, a energia hidrelétrica 3% e as fontes renováveis ​​apenas 1%. Portanto, quando os preços do petróleo sobem, a economia japonesa sofre.

Ao analisar os países que mais exportam / importam petróleo, o principal par de moedas para o qual podemos formular uma opinião sobre o preço do petróleo é o dólar canadense em relação ao iene (USD / JPY). O gráfico abaixo ilustra a estreita correlação entre o preço do petróleo e o CAD / JPY. O preço do petróleo pode ser visto como um indicador principal (como o par USD / CAD) da ação do preço do USD / JPY, com um atraso visível. O gráfico abaixo mostra que o preço do petróleo continuou a diminuir durante este período, o CAD / JPY disparou após o nível 100 e atingiu um mínimo de 76.

A correlação entre o ouro e o forex.

A Austrália é o terceiro maior produtor de ouro, e o dólar australiano tem uma correlação positiva com o ouro (84% de correlação, em média). Em teoria, quando o preço de uma onça de ouro aumenta, o dólar australiano também sobe.

A moeda suíça também tem uma forte ligação com o ouro. Quando o preço do ouro sobe, o USD / CHF cai e vice-versa, quando o preço do ouro cai, o par também cai. O franco suíço está fortemente correlacionado com o ouro, porque mais de 25% da moeda suíça é apoiada por reservas de ouro.

Conclusão.

As correlações levemente atrasadas desses movimentos nos mercados de moedas e commodities às vezes proporcionam aos negociantes boas oportunidades de antecipar um movimento maior.

Negociar Ouro Usando Correlações De Moeda.

pela Walker England.

Correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez encontrada a direção, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo.

Conhecer as correlações é uma ótima maneira para os comerciantes formarem opiniões sobre os mercados que eles não podem seguir. A idéia de uma correlação é levar dois mercados ou ativos aparentemente diferentes e ver como o preço do mercado se move em relação um ao outro. Hoje, analisaremos o uso do par de moedas AUDUSD para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação.

Let 's get começar!

Quando alguém menciona o Gold, o AUDUSD deve imediatamente ser lembrado como um ativo correlacionado. Esses ativos são correlacionados positivamente, o que significa que eles podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro essa correlação funciona porque ambos os ativos são cotados em dólares americanos. O par AUD / USD representa os dólares australianos, cotados em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAU / USD ou ouro com preços em dólares americanos por onça. Quando o dólar norte-americano ganha força, ambos os ativos tendem a se depreciar em valor.

Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensivas operações de mineração de ouro da Austrália. À medida que os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui o valor dos fundos transferidos para AUD para fazer compras do metal. Essas transferências, essencialmente, alteram a demanda pela moeda e também podem causar mudanças no par de moedas AUDUSD.

Aprenda Forex & ndash; AUD / USD & amp; Correlação Gold (XAU / USD).

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Negociando a Correlação.

A chave para a negociação de ativos positivamente correlacionados, é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão de negociação. Se os comerciantes estão vendo o AUDUSD empurrar para baixas baixas, isso poderia ser facilmente o catalisador para uma tendência de baixa em ouro. Por outro lado, se o ouro estiver tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta na AUDUSD.

Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão geral fundamental do mercado. Se você tiver uma opinião sobre o ouro ou o dólar americano, isso pode ser transmitido para uma ideia de negociação. Muitas vezes, os comerciantes que são otimistas em ouro optam por trocar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano tem uma taxa bancária de 2,50%, o que significa que os comerciantes podem ganhar juros adicionais enquanto executam uma ordem de compra com uma opinião positivamente correlacionada de ouro. Se um trader estiver em baixa no par de moedas AUDUSD, os traders podem, por sua vez, vender ouro para evitar acumular juros em seu saldo comercial.

Negociação de ouro e correlações usando uma conta de demonstração Forex gratuita. Isso lhe dará uma idéia de como as flutuações de preços afetam as commodities e as moedas enquanto você pratica suas operações em tempo real!

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para a WEngland @ FXCM. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Walker, envie um e-mail com a linha de assunto & ldquo; Lista de Distribuição & rdquo; para a WEngland @ FXCM.

Quer saber mais sobre as médias móveis? Tome este livre 14 minutos & ldquo; Moving Average & rdquo; Curso apresentado pela DailyFX Education. No curso, você aprenderá como filtrar tendências valiosas, identificar suporte e resistência, e descobrir quais as entradas que lhe proporcionam os melhores negócios de probabilidade.

Registre-se aqui para iniciar seu aprendizado de FOREX agora!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Como o ouro afeta as moedas.

Ah, o apelo duradouro - e influência - do ouro. Mesmo que não seja mais usado como uma forma primária de moeda nos países desenvolvidos, o metal amarelo continua a ter um forte impacto no valor dessas moedas. Além disso, há uma forte correlação entre seu valor e a força do comércio de moedas em bolsas estrangeiras. (Para uma cartilha rápida, veja Gold: The Other Currency.)

Para ajudar a ilustrar essa relação entre ouro e comércio de moedas estrangeiras, considere estas cinco características importantes do material amarelo:

1. O ouro já foi usado para fazer backup de moedas fiduciárias.

Já no Império Bizantino, o ouro era usado para sustentar moedas fiduciárias - isto é, aquelas consideradas moeda legal em sua nação de origem. O ouro também foi usado como moeda de reserva mundial durante a maior parte do século XX; os Estados Unidos usaram o padrão ouro até 1971, quando o presidente Nixon o interrompeu. (Para mais, veja The Gold Standard Revisited.)

Até o padrão-ouro ser abandonado, os países não podiam simplesmente imprimir suas moedas fiduciárias ad nauseum; o papel-moeda tinha que ser apoiado por uma quantidade igual de ouro em suas reservas (então, como agora, os países mantinham suprimentos de barras de ouro à mão). Embora o padrão-ouro tenha caído há muito tempo no mundo desenvolvido, alguns economistas sentem que devemos voltar a ele devido à volatilidade do dólar americano e de outras moedas; eles gostam que isso limita a quantidade de dinheiro que as nações foram autorizadas a imprimir.

2. O ouro é usado para se proteger contra a inflação.

Os investidores normalmente compram grandes quantidades de ouro quando seu país está experimentando altos níveis de inflação. A demanda por ouro aumenta durante períodos inflacionários devido ao seu valor inerente e oferta limitada. Como não pode ser diluído, o ouro é capaz de reter valor muito melhor do que outras formas de moeda. (Para leitura relacionada, veja A grande inflação dos anos 70.)

Por exemplo, em abril de 2011, os investidores temiam a queda dos valores da moeda fiduciária e elevaram o preço do ouro para impressionantes US $ 1.500 a onça. Isso indica que havia pouca confiança nas moedas do mercado mundial e que as expectativas de estabilidade econômica futura eram sombrias.

3. O preço do ouro afeta países que o importam e exportam.

O valor da moeda de uma nação está fortemente vinculado ao valor de suas importações e exportações. Quando um país importa mais do que exporta, o valor de sua moeda cairá. Por outro lado, o valor de sua moeda aumentará quando um país for um exportador líquido. Assim, um país que exporta ouro ou tem acesso a reservas de ouro verá um aumento na força de sua moeda quando os preços do ouro aumentarem, já que isso aumenta o valor das exportações totais do país. (Para leitura relacionada, veja O que há de errado com o ouro?)

Em outras palavras, um aumento no preço do ouro pode criar um superávit comercial ou ajudar a compensar um déficit comercial. Por outro lado, os países que são grandes importadores de ouro inevitavelmente acabam tendo uma moeda mais fraca quando o preço do ouro aumenta. Por exemplo, os países especializados em produzir produtos feitos com ouro, mas sem suas próprias reservas, serão grandes importadores de ouro. Assim, eles serão particularmente suscetíveis a aumentos no preço do ouro.

4. As compras de ouro tendem a reduzir o valor da moeda usada para comprá-lo.

Quando os bancos centrais compram ouro, isso afeta a oferta e a demanda da moeda nacional e pode resultar em inflação. Isso se deve, em grande parte, ao fato de os bancos confiarem na impressão de mais dinheiro para comprar ouro e, assim, criar uma oferta excessiva da moeda fiduciária. (A rica história do metal deriva de sua capacidade de manter valor a longo prazo. Para mais, veja 8 razões para possuir ouro.)

5. Os preços do ouro costumam ser usados ​​para medir o valor de uma moeda local.

Muitas pessoas usam o ouro erroneamente como um substituto definitivo para avaliar a moeda de um país. Embora haja indubitavelmente uma relação entre os preços do ouro e o valor de uma moeda fiduciária, nem sempre é uma relação inversa, como muitas pessoas assumem.

Por exemplo, se houver demanda alta de uma indústria que exige ouro para produção, isso fará com que os preços do ouro subam. Mas isso não diz nada sobre a moeda local, que pode muito bem ser altamente valorizada ao mesmo tempo. Assim, embora o preço do ouro possa muitas vezes ser usado como um reflexo do valor do dólar americano ou de qualquer moeda, as condições precisam ser analisadas para determinar se uma relação inversa é de fato apropriada.

The Bottom Line.

O ouro tem um impacto profundo no valor das moedas mundiais. Embora o padrão-ouro tenha sido abandonado, o ouro como commodity pode atuar como substituto das moedas fiduciárias e ser usado como uma proteção eficaz contra a inflação. Não há dúvida de que o ouro continuará a desempenhar um papel integral nos mercados de câmbio. Portanto, é um metal importante a ser seguido e analisado por sua capacidade única de representar a saúde das economias locais e internacionais.

Correlação de moeda e ouro Forex MT4 indicador.

Este indicador cambial mostra a correlação entre as 8 principais moedas (EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, CAD, JPY, USD) e ouro (XAU).

Compre sinal: Compre a moeda mais forte enquanto simultaneamente vende a moeda mais fraca.

Venda de sinal: venda a moeda mais fraca enquanto compra simultaneamente a moeda mais forte.

Pares de moedas: qualquer.

Prazos preferidos: qualquer.

Opções de indicadores configuráveis.

iPRIPPeriod, iPrice, RangeMode, TimeFrame, ShowAll, ShowEUR, ShiwGBP, & # 8230;

Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.

O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como isso é calculado?

O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são usados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Ouro - Correlações FOREX revelam uma divergência surpreendente.

O ouro tem recebido uma quantidade crescente de atenção recentemente, enquanto o metal sobe para novos níveis recordes. Mas você não precisa trocar ouro para se beneficiar da recente volatilidade do metal. Na verdade, muitos dos pares de moeda popular têm se movido em conjunto com o ouro, oferecendo aos comerciantes forex uma oportunidade de pegar carona na tendência de alta ou apostar contra ela, com o benefício adicional de negociar no mercado mais profundo e líquido do mundo.

A tabela a seguir inclui a correlação entre o ouro e os pares de moedas mais populares em vários períodos de tempo. Um valor próximo de +1 indica uma forte relação positiva entre o ouro e o par, enquanto um valor próximo de -1 indica uma forte relação negativa.

Comentário Semanal: Vimos alguns desenvolvimentos interessantes em Gold & ndash; Correlação Forex na semana passada. Na superfície, parece que houve uma quebra significativa na forte correlação inversa entre o ouro e o dólar norte-americano. De fato, vimos o aumento do índice do dólar em cada uma das últimas cinco sessões, enquanto o ouro subiu em quatro das últimas cinco sessões. Mas se olharmos mais de perto os números, vemos que a quebra realmente ocorreu entre o EUR / USD e o ouro. Como o euro compõe uma parcela substancial do índice do dólar em 58%, as flutuações no índice são dominadas pelos movimentos da taxa de câmbio do EUR / USD.

A correlação diária entre o ouro e o EUR / USD durante o mês passado caiu de 0,73 na semana passada para -0,17, indicando que não houve praticamente nenhuma relação estatística entre os dois na última semana. Por outro lado, a correlação entre o ouro e todos os outros pares importantes, com exceção do USD / CHF, fortaleceu-se. Isso é bastante notável e ressalta que os comerciantes estão comprando ouro não necessariamente como uma proteção contra a queda do dólar americano, mas uma proteção contra a devassidão do decreto, ou "papel", moedas em geral. Os Estados Unidos e as economias da zona do euro são dois dos maiores culpados nesse sentido, tendo estabelecido condições monetárias extremamente frouxas, chegando até a comprar dívida pública em larga escala (também conhecido como afrouxamento quantitativo). A economia japonesa é ainda outra com uma política monetária extremamente frouxa, mas as condições lá são um pouco diferentes, dado que a deflação já está bem estabelecida há algum tempo.

Não é surpreendente ver as moedas de commodities mantendo suas fortes correlações com o ouro. Condições econômicas mais fortes e taxas de juros crescentes levaram a condições monetárias relativamente apertadas em países como Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Mas, embora o fortalecimento da correlação do ouro com o USD / CAD, AUD / USD e NZD / USD possa ter sido esperado, esse não é o caso da correlação do ouro com o GBP / USD. De fato, poder-se-ia razoavelmente antecipar que a correlação entre a Libra seria mais fraca do que a do euro, mas uma surpreendente mudança de tom do Banco da Inglaterra em seu Relatório Trimestral de Inflação impulsionou a moeda.

No futuro, o destino das moedas de commodities e do ouro permanecerá intimamente relacionado, ambos dependentes das perspectivas de política monetária nos Estados Unidos e na zona do euro. Se o Fed ou o BCE sinalizassem aumentos nas taxas de juros, tanto moedas de ouro quanto commodities provavelmente cairiam. Um fortalecimento dos dados econômicos nos EUA e na Europa pode ser visto como um precursor para aumentos de taxas.

Finalmente, vale a pena ressaltar que, enquanto as correlações diárias entre o ouro e a maioria dos pares de moedas aumentaram levemente, as correlações intradiárias se desintegraram completamente. Nem um único par exibiu uma correlação significativa de 60 minutos com o ouro na última semana. Podemos atribuir esse colapso a uma ação extraordinariamente volátil do preço do ouro, e não o vemos como uma indicação importante de uma quebra nas correlações diárias.

As participações no ETF de ouro aumentaram pela primeira vez em quatro semanas, mas apenas por pouco. Os preços continuaram subindo, ultrapassando os US $ 1.400 pela primeira vez, já que o momento estabelecido após a reunião de política monetária do Fed na semana passada continuou a impulsionar os preços. A curto prazo, parece que a correlação entre as posições do ouro no ETF e os preços do ouro foi completamente quebrada, mas lembramos aos leitores que, a longo prazo, existe uma relação extremamente forte entre as participações e os preços; precaução é, portanto, garantida.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.